Sannolikhetsberäkningsoptioner

Monte Carlo Sannolikhetsräknare Den här alternativlikelighetsräknaren kan användas för att bestämma sannolikheten att beståndet någonsin kommer att bryta övre och lägre prisgränser under den angivna tiden. De flesta andra alternativ sannolikhetsräknare beräknar endast sannolikheten vid valperiodens utgång. För att hantera en alternativposition i realtid måste du veta sannolikheten att priset träffar dina övre och nedre prisgränser när som helst medan du håller positionen. Instruktioner Få ett symbol om du behöver lager - och optionsdata, skriv in en stock symbol här och ett popup-fönster visas med aktuella lager - och optionspriser. Försök anger antalet cykler under den tidsperiod du vill att kalkylatorn ska utföra. Tio tusen är ett rimligt antal som resulterar i bra modellering med en acceptabel körtid. I resultatavsnittet kan du övervaka modellens volatilitet och hur nära det matchar din angivna volatilitet. Öka antalet försök om det finns för stor skillnad mellan din angivna volatilitet och modellvolatiliteten. Tillgångspris anger tillgångens nuvarande eller startpris Upside Pris ange priset över tillgångspriset du vill testa Nedsidan Pris ange priset under tillgångspriset du vill testa Volatilitet anger volatilitet i procent. Detta kan vara aktuell volatilitet eller din volatilitetsprognos. Handelsdagar anger antal handelsdagar till modell. Det antas att det finns 5 handelsdagar per vecka. Om du använder kalendern kommer detta nummer att matas in av programmet. Årliga handelsdagar anger antal handelsdagar i ett år Räntan anger den nuvarande riskfria räntan i procent. Kontrollera Använd om tillgången är tillgänglig och avmarkera om terminer. Du måste uppgradera din Flash Player Stock Option Volatility Trading En tjänst hos Trotter Trading Systems onsdag 8 mars 2017Stock Option Calculators Denna räknemodellalternativ innebär implicit volatilitet baserat på marknadspriset på ett alternativ och återspeglar marknadens syn på framtida volatilitet i börsen. Observera att den här modellen förutsätter möjligheter till europeisk stil, vilket inte ger upphov till tidigt utnyttjande av alternativet. Bestämmer alternativets implicita volatilitet och alternativ grekerna inklusive delta, gamma, theta, vega och rho. Dessa är nyckelvärden som används i alla volatilitetshandelstekniker. Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator-modellerna implicerar volatilitet utifrån marknadspriset på ett alternativ och återspeglar marknadens syn på framtida volatilitet i aktiekurserna. Denna kalkylator bestämmer implicit volatilty av amerikanska stilalternativ som möjliggör tidig utövning av alternativet. Det kan också användas med europeisk stil alternativ. Returnerar också alternativ grekerna inklusive delta, gamma, theta, vega och rho. Denna räknare bestämmer priserna Call and Put med hjälp av Cox-Ross-Rubenstien-modellen för europeiska och amerikanska stilalternativ och Black Amp Scholes-modellen för europeiska stilalternativ. Med hjälp av denna räknare kan du avgöra om alternativen är rättvist baserade på din volatilitetsprognos. Denna kalkylator kan användas för att bestämma sannolikheten att ett lager någonsin kommer att bryta övre eller lägre prisgränser under den angivna tiden. De flesta andra alternativ sannolikhetsräknare beräknar endast sannolikheten vid valperiodens utgång. För att hantera en alternativposition i realtid måste du veta sannolikheten att priset träffar dina övre och nedre prisgränser när som helst medan du håller positionen. Ange upp till 5 optionsstockspositioner, aktuellt pris, volatilitetsmål och målprocent vinst. Kalkylatorn bestämmer sannolikheten (med Monte Carlo modellering) för att erhålla ditt vinstmål och avbildar priset mot vinstgrafen för positionen. Beräknar också nuvarande underförstådda volatiliteter av alternativen i positionen och upp och ner sido-jämnpunkter. Du bör använda denna räknare när volatilitet handlar innan du någonsin lägger en order. Om det berättar att din sannolikhet är låg, då är det en handel du borde glömma. Denna täckta samtalskalkylator ger information om avkastning och sannolikhet för att uppnå dessa avkastningar. Med hanteringsdelen kan du testa avkastningen om positionen är stängd eller rullad till ett annat alternativ. Med dessa verktyg kan du gå in i de bästa positionerna och maximera avkastningen samtidigt som risken minimeras. Denna räknare bestämmer den implicita utdelningen baserat på förhållandet mellan nuvarande Put and Call-priser. Om alternativen är relativt prissatta gäller följande ekvation: Ränta till aktiekurs - aktiekurs - Satsprisutdelning - Rörelsekostnad 0 Om denna ekvation inte är nöjd, kan omvandlingsarbitrage resultera i riskfri vinst. Om man antar riskfri vinst inte kan realiseras kan denna ekvation användas för att bestämma den implicita utdelningen baserat på nuvarande optionspriser. Viktig juridisk information om det e-postmeddelande som du ska skicka. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett mail. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-postmeddelandet på dina vägnar. Ämnesraden för e-postmeddelandet du skickar kommer att vara Fidelity: Din e-post har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Klicka på länken öppnar ett nytt fönster. Använd sannolikhetsberäkaren Fidelitys Sannolikhets Calculator kan hjälpa till att bestämma sannolikheten för ett underliggande index eller aktiehandel över, under eller mellan vissa prismål på ett angivet datum. Titta på den här videon för att lära dig hur du använder kalkylatorn och se information som kan användas för att förfina din aktie - eller optionsstrategi. Viktig juridisk information om det e-postmeddelande du ska skicka. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett e-postmeddelande. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-post för din räkning. Ämnesraden för det e-postmeddelande du skickar kommer att vara Fidelity: Ditt e-postmeddelande har skickats. Kalkylatorer Gratis Sannolikhets Calculator Beräkna Börskurs sannolikheter med detta lätta att använda Monte Carlo simuleringsprogram. Få fler resultat med McMillans Probability Calculator Software. Simulera sannolikheten för att tjäna pengar i ditt lager eller alternativ position. McMillanrsquos Sannolikhets Calculator är lågprissatt, lättanvänd programvara som är utformad för att uppskatta sannolikheten att ett lager någonsin kommer att flytta bortom två inställda priser och uppåtkörningspriset och nackdelen med prissättning under en viss tid. Programmet använder en teknik som kallas Monte Carlo Simulation för att producera uppskattningar som bedömer sannolikheten att tjäna pengar i en handel, men kan även användas av handlare för att bestämma huruvida man ska köpa eller sälja aktier, aktieoptioner eller kombinationer av dessa. Vad gör McMillanrsquos Sannolikhetsmätare annorlunda Under ett antal handelsdagar kan priset på ett lager variera mycket och ändå sluta vid eller nära det ursprungliga köpeskillingen. Många räknemaskiner finns tillgängliga som ger den teoretiska sannolikheten att ett lager kan närma sig vissa värden i slutet av en handelsperiod. I verklig handel följer emellertid investerare priset på en aktie eller aktieoptioner under hela handelsperioden. Om aktien, aktieoptionerna eller kombinationen blir lönsam före handelsperiodens slut (till exempel innan vissa aktieoptioner löper ut) är det rimligt att en näringsidkare kan besluta att skörda del eller alla vinster vid den tiden . Sannolikhetsberäkningen ger sannolikheten att priserna någonsin överskrids under handelsperioden, inte bara i slutet.